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MIT-Wissenschaftler entwickeln Algorithmus kann Vorhersagen, dass der Preis des Bitcoin

Mit so viele algorithmen gibt, eine der wenigen Möglichkeiten, die noch fehlte, war ein Algorithmus in der Lage, vorherzusagen, der Preis von Bitcoin. Und genau das ist das Ergebnis der Arbeit von einem duo von Forschern am Massachusetts Institute of Technology (MIT) Computer Science und Artificial Intelligence Laboratory, und das Labor für Informations-und Entscheidungssysteme.

Principal investigator Devavrat Shah und Hochschulabsolvent Kang Zhang haben sich zusammengetan, um eine Maschine zu entwickeln-Lern-Algorithmus kann Vorhersagen, dass der Preis für die weltweit bekanntesten kryptogeld. „Aber funktioniert das auch?“, Sie Fragen sich vielleicht. Naja, Shah und Zhang waren in der Lage, den Algorithmus verwenden, um fast das doppelte, Ihre Bitcoin Investitionen über einen Zeitraum von 50 Tagen.

1675181In Ordnung, das system zu entwickeln, das duo erfasst-Preis-Daten von allen großen Bitcoin-Börsen während jeder Sekunde für fünf Monate in 2014. Dadurch sammelten Sie über 200 Millionen Datenpunkten.

Dann, „mit einer Technik namens „Bayesische regression“, Sie trainiert einen Algorithmus, um automatisch Muster identifizieren, aus den Daten, die Sie verwendet, um vorherzusagen, Preise, und dementsprechend handeln“, der Website MIT News-Berichte.

Speziell, alle zwei Sekunden, die Sie vorhergesagt haben, dass die Durchschnittliche Kursentwicklung der nächsten 10 Sekunden. Wenn die Preisbewegung war höher als eine bestimmte Schwelle, die Sie gekauft haben, eine Bitcoin; wenn es niedriger war als das Gegenteil Schwelle, die Sie verkauft; und wenn es war in-zwischen, Sie hätten nichts getan.

Die Ergebnisse waren überaus positiv: während der 50 Tage, die das team durchgeführt 2,872 trades, die Ihnen ein 89 Prozent Rendite mit einer Sharpe-ratio – Kennzahl des return-Verhältnis zu der Menge der Risiko – 4.1.

Nun die gesamte Forschung gelesen werden können, auf die vor kurzem veröffentlichte 2014 Allerton Conference on Communication, Control, and Computing, wo das team veröffentlichten Ihre Papier.

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Devavrat Shah

Shah, der ist kein Anfänger in der ganzen Vorhersage ‚ s Spiel, wie er früher mit einem ähnlichen Ansatz zur Vorhersage Trend-Themen auf Twitter, sagt, dass er und Zhang “entwickelte diese Methode der latent-source-Modellierung, die Scharniere auf der Vorstellung, dass Dinge nur geschehen, in ein paar verschiedene Möglichkeiten. Anstelle von subjektiven Annahmen über die Form von mustern, wir nehmen Sie einfach die historischen Daten und stecken Sie es in unser prädiktives Modell, um zu sehen, was sich ergibt“.

Nach social media, das Projekt principal investigator und associate professor bekennt, er wurde angezogen von Bitcoin aufgrund der kryptogeld „weite Schneise der freien Daten, sowie seine ansehnliche Nutzer-Basis von high-frequency-Trader“.

“Wir benötigten, öffentlich verfügbaren Daten, in großen Mengen und mit einer sehr feinen Skala. Wir waren auch fasziniert von der Herausforderung, vorherzusagen, eine Währung, die gesehen hat, seine Preise zu sehen-sah regelmäßig in den letzten Jahren“, fügt er hinzu.

Das team hat bereits Pläne für die Zukunft. Nach Shah, Sie planen, erweitern Sie den Umfang der Daten Sammlung weiter auszubauen, die Effektivität seines Algorithmus. “Können wir erklären, die Preis-Unterschiede in Bezug auf Faktoren, die mit der menschlichen Welt? Wir haben nicht verbrachte eine Menge Zeit, dies zu tun. Aber ich kann Ihnen zeigen, dass es funktioniert. Gib mir dein Geld und ich würde glücklich sein, um es zu investieren“.

Empfohlene Bild-Quelle: Wikimedia

Author Since: Aug 23, 2018

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